Сравнение ALKS с RIO
ALKS (Alkermes plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ALKS returned -0.69%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 52.97%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -0.69% против 21.75% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам ALKS и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between ALKS and RIO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.11B
RIO:
$165.37B
ALKS:
$0.91
RIO:
$13.11
ALKS:
47.07
RIO:
7.70
ALKS:
4.60
RIO:
1.48
ALKS:
4.06
RIO:
2.66
ALKS:
$1.56B
RIO:
$111.41B
ALKS:
$1.02B
RIO:
$31.10B
ALKS:
$249.70M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. RIO — Ранг доходности на риск
ALKS
RIO
Сравнение ALKS c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 5.30 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 20.21 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.79 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и RIO
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -88.97% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -15.19% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -24.19% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -35.25% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -37.47% | -43.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.35% | -9.92% | -46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -23.77% | -43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 3.97% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и RIO
Alkermes plc (ALKS) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 11.89% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 11.37% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 23.90% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 28.93% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 29.23% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 30.63% | +10.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и RIO
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и RIO
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and RIO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (11.89%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор