Сравнение ALKS с IBBQ
ALKS (Alkermes plc) is a stock, while IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Over the past 5 years, ALKS returned 12.07%/yr vs 4.49%/yr for IBBQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | -7.51% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between ALKS and IBBQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ALKS and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
ALKS
IBBQ
Сравнение ALKS c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.86 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 15.49 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и IBBQ
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -37.94% | -58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -8.34% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -23.66% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -37.94% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.76% | -2.45% | -52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.23% | -16.73% | -50.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 2.62% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и IBBQ
Alkermes plc (ALKS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ALKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 7.73% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 15.61% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 20.08% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 21.90% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 21.89% | +19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и IBBQ
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
ALKS and IBBQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (10.43%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs IBBQ's -37.94%.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор