Сравнение ALIL с TNA
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ALIL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). ALIL is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, ALIL returned 16.19% vs 125.39% for TNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.
ALIL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ALIL и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 11.27% | 16.27% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.90% | 139.82% |
Correlation
The correlation between ALIL and TNA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ALIL and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. TNA — Ранг доходности на риск
ALIL
TNA
Сравнение ALIL c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIL | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.88 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 12.72 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIL и TNA
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -88.09% | +75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -32.53% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -33.64% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -33.92% | +30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 9.89% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и TNA
Текущая волатильность для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) составляет 6.72%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что ALIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 19.82% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 42.69% | -28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 58.76% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 67.57% | -46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 68.50% | -47.71% |
Сравнение комиссий ALIL и TNA
ALIL берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и TNA
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности TNA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.42% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.38% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and TNA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (19.82%) compared to ALIL (6.72%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs TNA's -88.09%.
On 1-year performance, TNA leads with 125.39% vs 16.19% for ALIL. On fees, ALIL is cheaper at 0.74% per year. On volatility, ALIL has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TNA has performed better with a 125.39% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALIL is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
ALIL has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.38% for TNA.
ALIL is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Argent and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 1.05% for TNA.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор