PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALIL с ASCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALIL и ASCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.


ALIL

1 день
-0.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.61%
1 год
12.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ASCE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIL и ASCE


2026 (YTD)2025
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
7.70%1.03%
ASCE
Allspring SMID Core ETF
22.25%8.61%

Correlation

The correlation between ALIL and ASCE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Focused Small Cap ETF

Allspring SMID Core ETF

Доходность на риск

ALIL vs. ASCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALIL
Ранг доходности на риск ALIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ASCE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIL c ASCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALILASCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

ALIL vs. ASCE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALILASCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.92

-1.22

Просадки

Сравнение просадок ALIL и ASCE

Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и ASCE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALILASCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.60%

-9.22%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.38%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.10%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIL и ASCE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALILASCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

19.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.25%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.25%

-0.33%

Сравнение комиссий ALIL и ASCE

ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIL и ASCE

Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности ASCE в 0.18%


ПозицияTTM2025
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
0.44%0.47%
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.18%0.22%

Часто задаваемые вопросы


ALIL and ASCE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.

ALIL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.18% for ASCE.

They also come from different issuers: Argent and Allspring. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.38% for ASCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIL и ASCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор