Сравнение ALIL с ASCE
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALIL returned 10.18% vs 38.53% for ASCE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
ALIL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 8.57% | 1.61% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ALIL and ASCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between ALIL and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. ASCE — Ранг доходности на риск
ALIL
ASCE
Сравнение ALIL c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIL | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 4.20 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.04 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIL и ASCE
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -9.22% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.22% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.49% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.04% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.96% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и ASCE
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Allspring SMID Core ETF (ASCE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.22% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 14.96% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.70% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.60% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.60% | +1.44% |
Сравнение комиссий ALIL и ASCE
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и ASCE
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.43% | 0.47% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and ASCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (7.19%) compared to ASCE (6.22%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 10.18% for ALIL. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
ALIL has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Argent and Allspring. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор