Сравнение ALIL с BBSC
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ALIL is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, ALIL returned 12.05% vs 35.98% for BBSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 15.75% | 30.60% |
Correlation
The correlation between ALIL and BBSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ALIL and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. BBSC — Ранг доходности на риск
ALIL
BBSC
Сравнение ALIL c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIL | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.79 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 12.35 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIL | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ALIL и BBSC
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -30.96% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.54% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.48% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -11.49% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и BBSC
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.91% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.98% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 19.12% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.93% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.86% | -3.94% |
Сравнение комиссий ALIL и BBSC
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и BBSC
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BBSC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and BBSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs BBSC's -30.96%.
On 1-year performance, BBSC leads with 35.98% vs 12.05% for ALIL. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 35.98% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.44% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.09% for BBSC.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор