Сравнение ALIL с RB
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ALIL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. ALIL is actively managed, while RB is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 3.36% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between ALIL and RB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. RB — Ранг доходности на риск
ALIL
RB
Сравнение ALIL c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIL | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.15 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок ALIL и RB
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -1.70% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.47% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.41% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 6.21% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 6.21% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 6.21% | +12.71% |
Сравнение комиссий ALIL и RB
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и RB
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and RB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.44% for ALIL.
ALIL is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Argent and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор