PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALIL с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALIL и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.


ALIL

1 день
-0.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.61%
1 год
12.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIL и AMID


2026 (YTD)2025
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
7.70%6.88%
AMID
Argent Mid Cap ETF
6.11%7.65%

Correlation

The correlation between ALIL and AMID is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between ALIL and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Focused Small Cap ETF

Argent Mid Cap ETF

Доходность на риск

ALIL vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALIL
Ранг доходности на риск ALIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIL c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALILAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

2.60

+0.20

ALIL vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIL на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMID равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIL и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALILAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ALIL и AMID

Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и AMID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALILAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.60%

-23.32%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.31%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.73%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-6.21%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIL и AMID

Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALILAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.41%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.14%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.08%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.10%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

19.10%

-0.18%

Сравнение комиссий ALIL и AMID

ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIL и AMID

Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности AMID в 0.34%


ПозицияTTM2025202420232022
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
0.44%0.47%0.00%0.00%0.00%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, ALIL and AMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALIL has higher volatility (5.63%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs AMID's -23.32%.

On 1-year performance, ALIL leads with 12.05% vs 9.19% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALIL has performed better with a 12.05% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.

ALIL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.34% for AMID.

ALIL is categorized as Small Cap Blend Equities, while AMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.52% for AMID.

ALIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIL и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор