PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIL с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIL с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ALIL is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past year, ALIL returned 12.05% vs 55.24% for IWC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности ALIL и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

ALIL

1 день
-0.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.61%
1 год
12.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIL и IWC

2026 (YTD)2025
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF		7.70%6.88%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%51.72%

Correlation

The correlation between ALIL and IWC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.78

The correlation between ALIL and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Focused Small Cap ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с ALIL:
ALIL с EPSBALIL с ABIGALIL с AMIDALIL с CSBALIL с DESALIL с CALFALIL с BBSC
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

ALIL vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIL
Ранг доходности на риск ALIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIL c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALILIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.36

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.10

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.47

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

14.76

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIL vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIL и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALILIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.36

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ALIL и IWC

Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALILIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.60%

-64.61%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.43%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.90%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-15.28%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.75%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIL и IWC

Текущая волатильность для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) составляет 5.63%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ALIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALILIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.29%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

17.26%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

23.63%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

24.42%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

24.42%

-5.50%

Сравнение комиссий ALIL и IWC

ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIL и IWC

Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF		0.44%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

ALIL and IWC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to ALIL (5.63%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs IWC's -64.61%.

On 1-year performance, IWC leads with 55.24% vs 12.05% for ALIL. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ALIL has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWC has performed better with a 55.24% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.

IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.44% for ALIL.

They also come from different issuers: Argent and iShares. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIL и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор