Сравнение ALIL с HSMV
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALIL returned 12.05% vs 4.19% for HSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.11% | 5.78% |
Correlation
The correlation between ALIL and HSMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ALIL and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ALIL
HSMV
Сравнение ALIL c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIL | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.62 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALIL и HSMV
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -19.16% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.83% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.36% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -5.62% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.59% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и HSMV
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.85% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 7.28% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 10.37% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.00% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.06% | +2.86% |
Сравнение комиссий ALIL и HSMV
ALIL берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и HSMV
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HSMV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and HSMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs HSMV's -19.16%.
On 1-year performance, ALIL leads with 12.05% vs 4.19% for HSMV. On fees, ALIL is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALIL has performed better with a 12.05% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALIL is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.44% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.80% for HSMV.
ALIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор