PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALIL с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALIL и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 13.99%.


ALIL

1 день
-0.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.61%
1 год
12.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGSM

1 день
-0.71%
1 месяц
2.97%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.77%
1 год
32.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIL и FGSM


Correlation

The correlation between ALIL and FGSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between ALIL and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Focused Small Cap ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

ALIL vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALIL
Ранг доходности на риск ALIL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIL c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALILFGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.29

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

12.79

-9.99

ALIL vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FGSM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIL и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALILFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.19

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.44

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ALIL и FGSM

Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и FGSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALILFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.60%

-17.72%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.84%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.80%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.21%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.53%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIL и FGSM

Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALILFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.40%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.03%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

14.80%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.81%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.81%

+1.11%

Сравнение комиссий ALIL и FGSM

ALIL берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIL и FGSM

Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FGSM в 1.36%


ПозицияTTM2025
ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
0.44%0.47%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
1.36%1.56%

Часто задаваемые вопросы


ALIL and FGSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIL has higher volatility (5.63%) compared to FGSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs FGSM's -17.72%.

On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs 12.05% for ALIL. On fees, ALIL is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALIL is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.44% for ALIL.

ALIL is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Argent and Frontier. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.90% for FGSM.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIL и FGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор