Сравнение ALIL с AVSC
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALIL returned 12.17% vs 42.65% for AVSC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 27.02%.
ALIL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.19%
AVSC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.48K | $32.09K | $53.43K | |
| $9.67M | $8.90M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам ALIL и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 10.89% | 16.27% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 27.02% | 39.93% |
Correlation
The correlation between ALIL and AVSC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ALIL and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ALIL
AVSC
Сравнение ALIL c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIL | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.43 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 17.99 | -15.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIL и AVSC
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -28.40% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.89% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.95% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -7.18% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.38% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и AVSC
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.24% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 11.70% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.47% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.10% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.10% | -0.93% |
Сравнение комиссий ALIL и AVSC
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и AVSC
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AVSC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.42% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.90% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and AVSC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (6.45%) compared to AVSC (4.24%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs AVSC's -28.40%.
On 1-year performance, AVSC leads with 42.65% vs 12.17% for ALIL. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 42.65% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
AVSC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.42% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and Avantis. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор