Сравнение ALIBX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и EKBAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	-0.59%	12.89%	14.89%	16.01%	-16.24%	15.50%	8.25%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	7.46%	21.87%	21.75%	22.23%	-13.47%	19.61%	11.09%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.

ALIBX

1 день: 1.95%

1 месяц: -4.43%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: 2.62%

1 год: 13.86%

3 года*: 12.37%

5 лет*: 6.34%

10 лет*: —

EKBAX

1 день: 2.78%

1 месяц: -4.52%

С начала года: 7.46%

6 месяцев: 13.50%

1 год: 39.99%

3 года*: 22.93%

5 лет*: 14.35%

10 лет*: 14.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Название символа

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с ALIBX:

ALIBX с SMTH ALIBX с JCRAX ALIBX с AVPEX ALIBX с LPEFX ALIBX с RLIIX ALIBX с SMCVX ALIBX с FRGAX

Часто сравнивают с EKBAX:

EKBAX с VOO EKBAX с PAGRX EKBAX с VUG EKBAX с SWPPX EKBAX с FCNTX EKBAX с SPY EKBAX с FELAX

Сравнение комиссий ALIBX и EKBAX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.

ALIBX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

EKBAX

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EKBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALIBX	EKBAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.96	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.56	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.41	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	3.08	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.10	15.01	-7.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALIBX	EKBAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.96	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.81	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.47	+0.31

Корреляция

Корреляция между ALIBX и EKBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и EKBAX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности EKBAX в 8.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	9.24%	9.14%	10.61%	1.37%	1.08%	0.56%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	8.95%	9.61%	5.28%	6.16%	12.50%	6.89%	2.03%	9.49%	7.14%	6.20%	10.05%	11.47%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и EKBAX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALIBX	EKBAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.38%	-55.64%	+35.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.88%	-13.29%	+5.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.38%	-24.84%	+4.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.32%	-4.75%	-0.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.87%	-8.03%	+3.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.91%	2.72%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и EKBAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALIBX	EKBAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.08%	6.47%	-2.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.93%	13.05%	-6.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.57%	20.88%	-9.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.13%	17.89%	-6.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.04%	17.42%	-6.38%

Сравнение ALIBX с EKBAX

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и EKBAX

Сравнение доходности по годам ALIBX и EKBAX

Доходность по периодам

ALIBX

EKBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALIBX и EKBAX

Доходность на риск

ALIBX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

ALIBX

EKBAX

Сравнение ALIBX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALIBX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и EKBAX

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и EKBAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и EKBAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)