PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с FOCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALGRX returned 21.66%/yr vs 22.70%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ALGRX charges 0.89%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGRX имеют среднегодовую доходность 21.66%, а акции FOCPX немного впереди с 22.70%.

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

FOCPX

1 день
0.52%
1 месяц
9.69%
С начала года
28.25%
6 месяцев
29.14%
1 год
61.72%
3 года*
35.08%
5 лет*
19.28%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		28.25%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between ALGRX and FOCPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.92

The correlation between ALGRX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

ALGRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.56

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.41

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.58

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

24.68

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.56

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и FOCPX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-70.25%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-11.29%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-24.82%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-37.05%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-37.05%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-17.01%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.55%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и FOCPX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 5.28% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.40%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

13.89%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

17.71%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

22.65%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

22.43%

+1.55%

Сравнение комиссий ALGRX и FOCPX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и FOCPX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FOCPX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.06%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

ALGRX and FOCPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to ALGRX (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор