PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ALZFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ALZFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ALZFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ALZFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность -9.38%, а ALZFX немного выше – -9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGRX имеют среднегодовую доходность 18.86%, а акции ALZFX немного впереди с 19.19%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Focus Equity Fund Class Z

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с FBCGALZFX с SCHGALZFX с FSELX

Сравнение комиссий ALGRX и ALZFX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALGRX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXALZFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.58

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.43

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.21

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ALZFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALZFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ALZFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXALZFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ALZFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ALZFX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности ALZFX в 8.31%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ALZFX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ALZFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXALZFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-43.22%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-17.45%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-43.22%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-43.22%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-13.38%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.60%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ALZFX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеют волатильность 9.21% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXALZFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.06%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.50%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.07%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.85%

+0.04%