PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALGRX с ALZFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ALZFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность 15.62%, а ALZFX немного выше – 15.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGRX имеют среднегодовую доходность 21.66%, а акции ALZFX немного впереди с 22.01%.


ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

ALZFX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.08%
С начала года
15.77%
6 месяцев
14.37%
1 год
47.42%
3 года*
41.43%
5 лет*
20.58%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и ALZFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund
15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
15.77%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%

Correlation

The correlation between ALGRX and ALZFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

1.00

The correlation between ALGRX and ALZFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund

Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALGRX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGRXALZFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.81

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.58

-0.16

ALGRX vs. ALZFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALZFX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ALZFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALGRXALZFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.92

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ALZFX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ALZFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALGRXALZFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-43.22%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-17.45%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-26.93%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-43.22%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-43.22%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-7.53%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ALZFX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеют волатильность 5.28% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALGRXALZFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.27%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

16.07%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

21.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

26.09%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.94%

+0.04%

Сравнение комиссий ALGRX и ALZFX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ALZFX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности ALZFX в 6.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund
6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
6.51%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, ALGRX and ALZFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALGRX has higher volatility (5.28%) compared to ALZFX (5.27%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs ALZFX's -43.22%.

ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и ALZFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор