PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.68% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ALGRX и ADX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ALGRX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.47

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.18

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.56

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.81

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ADX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ADX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-71.60%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-11.12%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-25.07%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-37.17%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-4.36%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-23.22%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.41%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ADX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.64%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

10.77%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

18.76%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

17.23%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.96%

+5.93%