PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции AAGOX по среднегодовой доходности: 18.86% против 16.21% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий ALGRX и AAGOX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.31

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.89

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.23

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между ALGRX и AAGOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и AAGOX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и AAGOX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-60.22%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-18.11%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-44.07%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-44.07%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-13.82%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-15.77%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.75%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) составляет 9.21%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.87%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

18.94%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

28.41%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.12%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.60%

-0.71%