PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGN с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGN с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALGN (Align Technology, Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ALGN returned -4.74% vs 18.10% for JFLI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 7.37%.

ALGN

1 день
2.57%
1 месяц
1.94%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
-4.74%
3 года*
-17.32%
5 лет*
-21.72%
10 лет*
8.12%

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGN и JFLI

2026 (YTD)2025
ALGN
Align Technology, Inc.		10.18%-23.79%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%

Correlation

The correlation between ALGN and JFLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between ALGN and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Align Technology, Inc.

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

ALGN vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGNJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.13

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.93

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.78

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

13.35

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGN vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGNJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.13

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.94

Просадки

Сравнение просадок ALGN и JFLI

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGNJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.30%

-12.87%

-79.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-6.67%

-33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.43%

-2.61%

-73.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-1.44%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

1.39%

+22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и JFLI

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGNJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

3.24%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

7.34%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.81%

8.72%

+44.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.56%

12.05%

+37.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

12.05%

+37.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и JFLI

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

ПозицияTTM2025
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%

Часто задаваемые вопросы

ALGN and JFLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (11.85%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGN и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор