Сравнение ALFAX с LALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).
ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и LALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALFAX и LALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 0.86% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.24% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.46% соответственно.
ALFAX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 9.11%
LALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALFAX и LALDX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.
Доходность на риск
ALFAX vs. LALDX — Ранг доходности на риск
ALFAX
LALDX
Сравнение ALFAX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | LALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.77 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.36 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.30 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.28 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между ALFAX и LALDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и LALDX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LALDX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.26% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.62% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и LALDX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALFAX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -10.58% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -1.29% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -7.60% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -9.67% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.03% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -0.82% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.32% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и LALDX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALFAX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 0.71% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 1.66% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 2.38% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 2.64% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 2.58% | +18.04% |