PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 21.00% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ALFAX и KSOAX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.32

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.64

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.41

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

0.67

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALFAX и KSOAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и KSOAX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и KSOAX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-70.21%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-24.40%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-33.28%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-47.11%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-10.22%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-15.88%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

14.91%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и KSOAX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.63% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.98%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.42%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

28.84%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

27.74%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

25.84%

-5.22%