PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.11% против 21.31% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий ALFAX и KSCOX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.65

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.42

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

0.69

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между ALFAX и KSCOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и KSCOX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и KSCOX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-70.09%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-24.29%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-33.10%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-47.09%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-9.92%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-14.89%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

14.85%

-11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и KSCOX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.63% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.98%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.42%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

28.84%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

27.74%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

25.84%

-5.22%