PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCAX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALCAX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALCAX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALCAX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ALCAX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.65% соответственно.

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund California Portfolio

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с DCARXALCAX с FSMUXALCAX с APGZX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ALCAX и AGDAX

ALCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio

Доходность на риск

ALCAX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCAX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.18

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.99

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

8.03

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCAX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCAX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.54

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.87

+0.39

Корреляция

Корреляция между ALCAX и AGDAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCAX и AGDAX

Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ALCAX и AGDAX

Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCAXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-45.59%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-3.17%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-16.96%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

-25.82%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.19%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.49%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.78%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCAX и AGDAX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.15%, в то время как у AB High Income Fund (AGDAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCAXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.31%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.31%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.82%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

4.89%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

5.65%

-1.82%