- ISIN
- US0186423069
- CUSIP
- 018642306
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 28 дек. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ALCAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) показал доход в 1.52% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALCAX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AB Municipal Income Fund California Portfolio
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALCAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 1.49% | -2.16% | 0.86% | 0.59% | 0.10% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 1.46% | -1.19% | -0.50% | -0.38% | 0.67% | -0.41% | 0.80% | 2.52% | 1.16% | 0.16% | 0.10% | 4.84% |
| 2024 | 0.08% | 0.06% | 0.00% | -1.27% | 0.37% | 1.35% | 0.83% | 0.85% | 0.90% | -1.33% | 1.68% | -1.07% | 2.41% |
| 2023 | 3.01% | -1.85% | 1.27% | 0.26% | -0.50% | 0.66% | 0.15% | -0.81% | -2.38% | -1.71% | 5.79% | 2.60% | 6.38% |
| 2022 | -2.19% | -0.47% | -2.87% | -2.67% | 0.98% | -2.25% | 2.65% | -1.75% | -4.34% | -1.16% | 4.86% | 0.18% | -8.98% |
| 2021 | 0.70% | -1.73% | 0.73% | 0.98% | 0.50% | 0.33% | 0.76% | -0.28% | -0.81% | -0.19% | 0.76% | -0.02% | 1.71% |
Метрики бенчмарка
AB Municipal Income Fund California Portfolio has an annualized alpha of 4.78%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 15.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.78%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.85%
- Участие в снижении
- -0.87%
Комиссия
Комиссия ALCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALCAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.52 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund California Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.46 | $0.33 | $0.30 | $0.25 | $0.19 | $0.31 | $0.38 | $0.40 | $0.36 | $0.37 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.34% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund California Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Municipal Income Fund California Portfolio показал максимальную просадку в 14.67%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка AB Municipal Income Fund California Portfolio составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1994 года1994 | -14.67%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 22d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.31%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.21%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 8d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -12.72%март 2020 г. | 17d | 8mo 3d | 8mo 20dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.74%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 8mo 1d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| ALCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -56.78% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -18.90% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -25.43% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | -33.92% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.74% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.72% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALCAX
Добавьте AB Municipal Income Fund California Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALCAX