PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCAX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALCAX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Income Fund (ACGYX).

ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALCAX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALCAX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund California Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с DCARXALCAX с FSMUXALCAX с APGZXALCAX с APUSX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFXACGYX с AGDAX

Сравнение комиссий ALCAX и ACGYX

ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ALCAX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCAX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

4.08

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCAX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCAX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.40

+0.86

Корреляция

Корреляция между ALCAX и ACGYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCAX и ACGYX

Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALCAX и ACGYX

Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCAXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-21.58%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-3.36%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-21.58%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.54%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.05%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCAX и ACGYX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.15%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCAXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.70%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.78%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.71%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

6.45%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

5.44%

-1.61%