Сравнение ALCAX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Growth Fund (AGRFX).
ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ALCAX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALCAX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | -0.31% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 5.54% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ALCAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 2.09% против 14.62% соответственно.
ALCAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALCAX и AGRFX
ALCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
ALCAX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
ALCAX
AGRFX
Сравнение ALCAX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCAX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.64 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.33 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCAX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между ALCAX и AGRFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCAX и AGRFX
Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.36% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ALCAX и AGRFX
Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALCAX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -61.88% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -15.92% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -35.21% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | -35.21% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -12.72% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -15.82% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 4.35% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCAX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.15%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALCAX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 7.15% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 12.46% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 20.85% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 20.85% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 20.42% | -16.59% |