PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCAX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALCAX с AGRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALCAX (AB Municipal Income Fund California Portfolio) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - ALCAX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ALCAX returned 2.18%/yr vs 16.52%/yr for AGRFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ALCAX charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.

Доходность

Сравнение доходности ALCAX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALCAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ALCAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 2.18% против 16.52% соответственно.

ALCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.78%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.18%

AGRFX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.43%
1 год
16.08%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.58%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALCAX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		1.52%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%
AGRFX
AB Growth Fund		6.83%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Correlation

The correlation between ALCAX and AGRFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

-0.00

The correlation between ALCAX and AGRFX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund California Portfolio

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с DCARXALCAX с FSMUXALCAX с APUSXALCAX с APGZX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с RPXIXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Доходность на риск

ALCAX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCAX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAXAGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.10

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.58

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.08

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

3.84

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCAX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCAX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCAX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.10

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.58

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ALCAX и AGRFX

Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и AGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALCAXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-61.88%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-15.92%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-22.08%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-35.21%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

-35.21%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.52%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.75%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

4.45%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCAX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) составляет 1.01%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALCAXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.53%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

11.93%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

15.61%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

20.85%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

20.46%

-16.61%

Сравнение комиссий ALCAX и AGRFX

ALCAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCAX и AGRFX

Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AGRFX в 15.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		15.33%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.34%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%

Часто задаваемые вопросы

ALCAX and AGRFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRFX has higher volatility (3.53%) compared to ALCAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, ALCAX dropped -14.67% vs AGRFX's -61.88%.

ALCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALCAX и AGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор