PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCAX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALCAX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALCAX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALCAX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.76%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALCAX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с FSMUXALCAX с DCARXALCAX с APGZX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий ALCAX и APUSX

ALCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

ALCAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.83

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

10.29

-9.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

5.18

-3.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

15.80

-14.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

57.18

-54.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCAX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCAX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.83

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.60

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между ALCAX и APUSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCAX и APUSX

Дивидендная доходность ALCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALCAX и APUSX

Максимальная просадка ALCAX за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCAX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCAXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-1.64%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-0.20%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-1.45%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.30%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.06%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCAX и APUSX

AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ALCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCAXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.10%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.53%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

1.09%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

1.24%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

1.14%

+2.69%