Сравнение ALBAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и VTI
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ALBAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ALBAX
VTI
Сравнение ALBAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 7.30 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и VTI
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и VTI
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -55.45% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.30% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.36% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -35.00% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.54% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -8.08% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.60% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и VTI
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.48% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.75% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 19.02% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.41% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.29% | -1.07% |