Сравнение ALBAX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 13.91% против 16.21% соответственно.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и AAGOX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
ALBAX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
ALBAX
AAGOX
Сравнение ALBAX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.98 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 6.23 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и AAGOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и AAGOX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и AAGOX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -60.22% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -18.11% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -44.07% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -44.07% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -13.82% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -15.77% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.75% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и AAGOX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.87% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 18.94% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 28.41% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 26.12% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 24.60% | -7.38% |