Сравнение ALB с LYSDY
ALB (Albemarle Corporation) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, LYSDY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, ALB returned 7.95%/yr vs 73.51%/yr for LYSDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 48.37%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 7.95% против 73.51% соответственно.
ALB
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -26.38%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 154.84%
- 3 года*
- -10.75%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 7.95%
LYSDY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- 48.37%
- 6 месяцев
- 35.43%
- 1 год
- 108.67%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 73.51%
Сравнение доходности по годам ALB и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 6.20% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 48.37% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between ALB and LYSDY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г. | 0.21 |
The correlation between ALB and LYSDY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
$17.77B
LYSDY:
$12.06B
ALB:
-$2.33
LYSDY:
$0.14
ALB:
3.22
LYSDY:
9.90
ALB:
2.33
LYSDY:
3.59
ALB:
$5.49B
LYSDY:
$1.19B
ALB:
$1.02B
LYSDY:
$301.27M
ALB:
$801.97M
LYSDY:
$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
ALB
LYSDY
Сравнение ALB c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.36 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 4.94 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.68 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и LYSDY
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -99.93% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -46.39% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -46.39% | -32.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -58.25% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -72.35% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.65% | -55.62% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -84.52% | +63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 22.07% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и LYSDY
Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 12.42%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 15.68% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 43.52% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.95% | 65.31% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 50.59% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 278.65% | -230.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и LYSDY
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.08% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и LYSDY
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and LYSDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (15.68%) compared to ALB (12.42%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs LYSDY's -99.93%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор