PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALB с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALB с EWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALB (Albemarle Corporation) is a stock, while EWO (iShares MSCI Austria ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Over the past 10 years, ALB returned 9.19%/yr vs 14.00%/yr for EWO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у EWO с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.00% соответственно.

ALB

1 день
-2.00%
1 месяц
-11.72%
С начала года
19.31%
6 месяцев
33.82%
1 год
200.47%
3 года*
-5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.19%

EWO

1 день
-1.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
14.52%
6 месяцев
21.29%
1 год
43.71%
3 года*
33.18%
5 лет*
14.75%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALB
Albemarle Corporation		19.31%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		14.52%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between ALB and EWO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.37

The correlation between ALB and EWO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

ALB vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.38

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.27

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

3.12

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

10.58

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALB vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа EWO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBEWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ALB и EWO

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-75.69%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-14.08%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-16.75%

-61.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-41.82%

-42.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-58.10%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-1.79%

-43.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-28.12%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

4.14%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и EWO

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

6.71%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.34%

15.08%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

18.52%

+43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.38%

21.84%

+32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

22.86%

+25.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и EWO

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EWO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		0.96%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.08%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

ALB and EWO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALB has higher volatility (11.91%) compared to EWO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs EWO's -75.69%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор