Сравнение ALARX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALARX показывает доходность -10.15%, а TILIX немного выше – -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и TILIX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
ALARX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ALARX
TILIX
Сравнение ALARX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.35 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.97 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.32 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и TILIX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и TILIX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -50.54% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -16.24% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -32.68% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -32.68% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -13.10% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -7.77% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.73% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и TILIX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.72% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 12.38% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 22.61% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.50% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.04% | +3.66% |