Сравнение ALARX с SPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и SPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и SPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SPEGX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SPEGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 12.95% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и SPEGX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.
Доходность на риск
ALARX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск
ALARX
SPEGX
Сравнение ALARX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | SPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.75 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.96 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и SPEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и SPEGX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности SPEGX в 9.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и SPEGX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -67.29% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -14.24% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -36.33% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -36.33% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -10.95% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -24.66% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.17% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и SPEGX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.15% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.69% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 23.56% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 21.81% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.65% | +3.05% |