PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALARX с SPEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALARX и SPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и SPEGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SPEGX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SPEGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 12.95% соответственно.


ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Responsible Investing Fund

Сравнение комиссий ALARX и SPEGX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.


Доходность на риск

ALARX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALARXSPEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.75

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.96

+0.07

ALARX vs. SPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEGX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и SPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALARXSPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между ALARX и SPEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и SPEGX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности SPEGX в 9.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и SPEGX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SPEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


ALARXSPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-67.29%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-14.24%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-36.33%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-36.33%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-10.95%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-24.66%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.17%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и SPEGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALARXSPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.15%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

13.69%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

23.56%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

21.81%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.65%

+3.05%