PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ALARX и EFCNX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

ALARX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.41

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.87

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.10

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между ALARX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и EFCNX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и EFCNX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-38.34%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-14.32%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-38.34%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-38.34%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

0.00%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-8.74%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.45%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и EFCNX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

0.00%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

5.20%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

22.14%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

23.15%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

22.85%

+1.85%