Сравнение ALARX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 8.66% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и BBLIX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
ALARX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
ALARX
BBLIX
Сравнение ALARX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.63 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.83 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.38 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и BBLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и BBLIX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и BBLIX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -33.49% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -10.22% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -28.06% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -1.80% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -6.47% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.62% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и BBLIX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 1.57% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 6.07% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 16.08% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 16.08% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.80% | +5.90% |