Сравнение ALARX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 6.40% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и AMCGX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
ALARX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ALARX
AMCGX
Сравнение ALARX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.76 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.21 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.73 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.76 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и AMCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и AMCGX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и AMCGX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -74.93% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -16.20% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -64.50% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -64.50% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -41.70% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -22.97% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.73% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и AMCGX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.85% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 15.07% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 24.22% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 30.67% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 26.74% | -2.04% |