Сравнение ALAFX с ALGRX
ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALAFX returned 21.22%/yr vs 21.26%/yr for ALGRX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALAFX и ALGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAFX показывает доходность 15.57%, а ALGRX немного выше – 15.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALAFX имеют среднегодовую доходность 21.22%, а акции ALGRX немного впереди с 21.26%.
ALAFX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 19.37%
ALGRX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 21.86%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 38.64%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 21.26%
- Всё время*
- 10.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALAFX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 15.57% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 15.59% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Correlation
The correlation between ALAFX and ALGRX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between ALAFX and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAFX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
ALAFX
ALGRX
Сравнение ALAFX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAFX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.41 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAFX и ALGRX
Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и ALGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAFX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -62.64% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -17.55% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -26.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -43.57% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -43.57% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.21% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -18.73% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAFX и ALGRX
Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Focus Equity Fund Class I (ALGRX) имеют волатильность 8.84% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAFX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 8.84% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 19.22% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 24.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 26.74% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 24.26% | +0.01% |
Сравнение комиссий ALAFX и ALGRX
И ALAFX, и ALGRX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAFX и ALGRX
Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ALGRX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 6.85% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund Class I | 6.78% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ALAFX and ALGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALGRX has higher volatility (8.84%) compared to ALAFX (8.84%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs ALGRX's -62.64%.
ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAFX и ALGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор