PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAFX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAFX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции ALVOX по среднегодовой доходности: 18.81% против 17.09% соответственно.

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTYALAFX с CHAT
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMHALVOX с IYW

Сравнение комиссий ALAFX и ALVOX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALAFX
Alger Focus Equity A Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALAFX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.90

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.99

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Корреляция

Корреляция между ALAFX и ALVOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и ALVOX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и ALVOX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAFXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-67.54%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-18.86%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-41.01%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-41.01%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-14.89%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-18.88%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.69%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и ALVOX

Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.22% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAFXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.56%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.14%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

25.61%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.48%

+0.42%