Сравнение ALAFX с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAFX и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAFX и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | -13.66% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 14.72% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.48% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAFX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у FRTY с доходностью -7.48%.
ALAFX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 18.24%
FRTY
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAFX и FRTY
ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
ALAFX vs. FRTY — Ранг доходности на риск
ALAFX
FRTY
Сравнение ALAFX c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAFX | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.23 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.27 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAFX | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.00 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между ALAFX и FRTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAFX и FRTY
Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 9.16% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALAFX и FRTY
Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAFX | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -53.15% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -19.75% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -53.15% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -18.23% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -28.59% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 6.96% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAFX и FRTY
Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 7.56%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAFX | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.77% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 19.64% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 28.00% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 27.02% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 27.12% | -3.27% |