PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAFX с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAFX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-13.66%39.65%51.72%18.91%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		4.90%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 4.90%.

ALAFX

1 день
-1.70%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-14.20%
1 год
35.99%
3 года*
31.99%
5 лет*
14.69%
10 лет*
18.24%

CHAT

1 день
4.72%
1 месяц
-3.19%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
82.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий ALAFX и CHAT

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

ALAFX
Alger Focus Equity A Fund
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

ALAFX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.42

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.04

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.94

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

13.74

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.42

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между ALAFX и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и CHAT

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности CHAT в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		9.16%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.72%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и CHAT

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAFXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-31.34%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-16.28%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-6.73%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.61%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.85%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и CHAT

Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 7.56%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAFXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

13.21%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

23.24%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

34.27%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

29.27%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.27%

-5.42%