Сравнение ALAFX с CHAT
ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both funds - ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALAFX returned 41.58%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALAFX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности ALAFX и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAFX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
ALAFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 21.77%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAFX и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 17.12% | 39.65% | 51.72% | 18.91% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between ALAFX and CHAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.88 |
The correlation between ALAFX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAFX vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ALAFX
CHAT
Сравнение ALAFX c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAFX | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 8.90 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 26.26 | -16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAFX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.72 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ALAFX и CHAT
Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAFX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -31.34% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -16.28% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -31.34% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.66% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.35% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.51% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAFX и CHAT
Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 5.00%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAFX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 11.70% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 24.62% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 30.74% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 29.90% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.90% | -5.91% |
Сравнение комиссий ALAFX и CHAT
ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAFX и CHAT
Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 6.75% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAFX and CHAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to ALAFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAFX и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор