PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAR с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 61.46%/yr for RYCEY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAR показывает доходность 12.24%, а RYCEY немного выше – 12.43%.

ALAR

1 день
2.61%
1 месяц
36.60%
С начала года
12.24%
6 месяцев
26.54%
1 год
-13.63%
3 года*
59.35%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAR и RYCEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		12.24%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-26.35%

Correlation

The correlation between ALAR and RYCEY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.15

The correlation between ALAR and RYCEY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$57.11M

RYCEY:

$147.86B

EPS

ALAR:

$0.15

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

ALAR:

63.47

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

ALAR:

0.19

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

ALAR:

1.61

RYCEY:

2.77

Коэффициент P/B

ALAR:

1.71

RYCEY:

40.55

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$45.33M

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$26.25M

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$2.16M

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с TMEALAR с ALLT
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

ALAR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.22

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.90

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.13

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

5.98

-6.30

ALAR vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAR и RYCEY

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.07%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.10%

-21.75%

-45.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.82%

-23.37%

-64.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.25%

-62.01%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-77.68%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.59%

-84.15%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

7.73%

+33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и RYCEY

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.31%

12.00%

+22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

32.70%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

37.88%

+39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.97%

43.48%

+53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.75%

49.35%

+55.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и RYCEY

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.71M
11.64B
(ALAR) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALAR значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности ALAR и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
61.7%
27.4%
Активы портфеля
ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

ALAR and RYCEY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAR has higher volatility (34.31%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAR и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор