Сравнение ALAR с FTAI
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 55.62%/yr for FTAI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам ALAR и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.26% |
Correlation
The correlation between ALAR and FTAI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
FTAI:
$25.23B
ALAR:
$0.15
FTAI:
$5.13
ALAR:
63.47
FTAI:
47.14
ALAR:
0.19
FTAI:
0.03
ALAR:
1.61
FTAI:
8.86
ALAR:
1.71
FTAI:
58.44
ALAR:
$45.33M
FTAI:
$2.84B
ALAR:
$26.25M
FTAI:
$922.62M
ALAR:
$2.16M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. FTAI — Ранг доходности на риск
ALAR
FTAI
Сравнение ALAR c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.13 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 7.47 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и FTAI
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -72.79% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -31.15% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -52.11% | -35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -54.08% | -36.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -21.69% | -78.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -17.37% | -78.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 13.04% | +28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и FTAI
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 18.22% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 47.49% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 63.59% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 56.34% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 51.10% | +53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и FTAI
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и FTAI
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and FTAI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to FTAI (18.22%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор