PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 66.93% for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и XLK

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%13.21%

Correlation

The correlation between ALAI and XLK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between ALAI and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и XLK

Секторы
ALAI
XLK

Технологии

55.9%
99.7%

Коммуникационные услуги

20.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Промышленность

3.2%
0.1%

Здравоохранение

2.8%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
XLK

-

Промышленность

ALAI
3.2%
XLK
0.1%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
XLK

-

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
XLK

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

ALAI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

XLK

-

Энергетика

ALAI

-

XLK
0.2%

Недвижимость

ALAI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ALAI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.24

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.92

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.22

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.16

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.42

+1.29

Просадки

Сравнение просадок ALAI и XLK

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-82.05%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-15.92%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-34.96%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.74%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и XLK

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 6.97% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

16.68%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

20.82%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

24.90%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

24.49%

+3.92%

Сравнение комиссий ALAI и XLK

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и XLK

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and XLK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 66.93% vs 63.92% for ALAI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 66.93% return vs 63.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.39% for XLK.

They also come from different issuers: Alger and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор