PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

ALAI и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и VOX

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-6.92%39.81%31.43%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

ALAI

1 день
1.73%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-9.68%
1 год
46.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий ALAI и VOX

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

ALAI vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.12

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.73

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.74

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.39

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.42

+0.66

Корреляция

Корреляция между ALAI и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и VOX

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.61%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и VOX

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-57.18%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-13.56%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-9.23%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-11.98%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.68%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и VOX

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

6.50%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

11.83%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

20.35%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

21.18%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

20.87%

+7.92%