PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с VGT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

ALAI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и VGT

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-7.34%21.77%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -7.34%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий ALAI и VGT

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

ALAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.08

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.65

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.77

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.47

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.61

+0.44

Корреляция

Корреляция между ALAI и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и VGT

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VGT в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и VGT

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-54.63%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-16.40%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-12.77%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.00%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.30%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и VGT

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.99%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

16.31%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

27.24%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

25.07%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

24.48%

+4.32%