Сравнение ALAI с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
ALAI и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAI и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAI и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | -8.50% | 39.81% | 31.43% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 15.05% | 40.78% | -21.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.05%.
ALAI
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 101.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAI и URNM
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
ALAI vs. URNM — Ранг доходности на риск
ALAI
URNM
Сравнение ALAI c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.57 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.28 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.12 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ALAI и URNM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и URNM
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности URNM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.64% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.76% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и URNM
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAI | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -50.78% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -30.79% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -24.81% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -17.89% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 11.08% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и URNM
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.21%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAI | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 18.90% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 40.47% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 51.55% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 48.02% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 46.76% | -17.96% |