PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). ALAI is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 267.85% for TECL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и TECL

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%16.74%

Correlation

The correlation between ALAI and TECL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between ALAI and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и TECL

Секторы
ALAI
TECL

Технологии

55.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

20.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Промышленность

3.2%
0.0%

Здравоохранение

2.8%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
TECL

-

Промышленность

ALAI
3.2%
TECL
0.0%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
TECL

-

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
TECL

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
TECL

-

Сырьевые материалы

ALAI

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

TECL

-

Энергетика

ALAI

-

TECL
0.0%

Недвижимость

ALAI

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ALAI vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAITECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.35

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.66

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.79

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

16.63

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAITECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.35

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.76

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ALAI и TECL

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAITECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-77.96%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-46.58%

+27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.99%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-18.38%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

16.19%

-10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и TECL

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAITECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

20.70%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

49.83%

-31.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

62.17%

-38.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

74.09%

-45.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

72.35%

-43.94%

Сравнение комиссий ALAI и TECL

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и TECL

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and TECL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 267.85% vs 63.92% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 267.85% return vs 63.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.18% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alger and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор