PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с KROP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 13.67% for KROP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.34%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и KROP

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-12.14%

Correlation

The correlation between ALAI and KROP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов ALAI и KROP

Секторы
ALAI
KROP

Технологии

55.9%

-

Коммуникационные услуги

20.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%
0.3%

Промышленность

3.2%
39.7%

Здравоохранение

2.8%
0.3%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
KROP

-

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
KROP
0.3%

Промышленность

ALAI
3.2%
KROP
39.7%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
KROP

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
KROP

-

Сырьевые материалы

ALAI

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

KROP
26.3%

Энергетика

ALAI

-

KROP

-

Недвижимость

ALAI

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

ALAI vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.86

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.31

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.22

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

2.75

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.86

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.57

+2.28

Просадки

Сравнение просадок ALAI и KROP

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-61.96%

+32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-11.29%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-49.05%

+47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-44.50%

+39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.99%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и KROP

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.77%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

12.01%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

16.04%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

22.28%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

22.28%

+6.13%

Сравнение комиссий ALAI и KROP

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и KROP

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KROP в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and KROP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to KROP (4.77%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs KROP's -61.96%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 13.67% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

KROP has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.18% for ALAI.

They also come from different issuers: Alger and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.50% for KROP.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор