Сравнение ALAI с ASMH
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, ALAI returned 41.75% vs 143.52% for ASMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 68.80% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between ALAI and ASMH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ALAI and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
ALAI
ASMH
Сравнение ALAI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 9.79 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 28.17 | -21.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAI и ASMH
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -15.89% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -14.75% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -10.51% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.41% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 5.17% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и ASMH
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 8.63%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 18.11% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 34.14% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 43.78% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 41.26% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 41.26% | -12.38% |
Сравнение комиссий ALAI и ASMH
ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и ASMH
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and ASMH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to ALAI (8.63%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 41.75% for ALAI. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 41.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.25% for ALAI.
They also come from different issuers: Alger and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор