PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с AIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

ALAI и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и AIQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-8.24%31.89%14.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAI показывает доходность -8.50%, а AIQ немного выше – -8.24%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
4.22%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-5.42%
1 год
28.54%
3 года*
24.03%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий ALAI и AIQ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

ALAI vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.61

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.70

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.71

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.63

+0.42

Корреляция

Корреляция между ALAI и AIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и AIQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и AIQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-44.66%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-16.47%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-12.95%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.96%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.90%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и AIQ

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.13%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

17.83%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

26.93%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

24.98%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

25.41%

+3.39%