PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAFX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAFX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 18.81% против 16.80% соответственно.

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с FRTYALAFX с CHAT
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с MXMDXALARX с MXLGX

Сравнение комиссий ALAFX и ALARX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund

Доходность на риск

ALAFX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.85

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.82

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.03

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между ALAFX и ALARX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и ALARX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и ALARX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAFXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-68.32%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-18.65%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-46.86%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-46.86%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-14.61%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-21.07%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и ALARX

Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.22% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAFXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.23%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.21%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.96%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

27.79%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.70%

-0.80%