PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ALAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 3.00% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с ACEIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ALAAX и SCLAX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.75

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.24

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.02

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.96

-0.25

Корреляция

Корреляция между ALAAX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и SCLAX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и SCLAX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-5.59%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.32%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-5.59%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-5.59%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.84%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.15%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и SCLAX

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.19%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.01%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

2.66%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

3.07%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

2.75%

+4.54%